عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش تابع مرزی تصادفی(SFA)

روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA) و روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، دو روش متفاوت برای بدست آوردن منحنی هم مقداری تولید و یا توابع مرزی مورد نیاز در اندازه گیری کارایی می باشند. روش تحلیل پوششی داده ها از برنامه ریزی خطی بهره گیری می کند در حالی که روش تحلیل مرزی تصادفی از مدل های اقتصاد سنجی بهره گیری می نماید.

از آنجائی که تابع مرزی هیچگاه در اقدام قابل دسترس نیست فارل(1957) پیشنهاد نمود تابع مرزی به وسیله اطلاعات نمونه (بنگاه ها ) تخمین زده گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یادآوری می گردد که تابع تولید مرزی (یا به اختصار تابع تولید) به عنوان حداکثر ممکن محصول قابل تولید از یک مجموعه عوامل تولید تعریف می گردد، بدین معنی به عنوان تابع مرزی یا حدی مطرح می گردد.

ساختار اساسی مدل تابع تولید مرزی تصادفی به صورت زیر می باشد:

به طوری که:

,

به طوری که:

V: جزء اخلال ( تصادفی )

U: اثرات عدم کارایی

Y: محصول بنگاه

X: بردار نهاده ها

: بردار پارامترها

تفاضل دو عبارت  نا متقارن و غیر نرمال می باشد که درجه غیر متقارن بودن آن بستگی به مقدار  دارد. در صورتیکه  باشد تابع رگرسیون معمولی با توزیع نرمال جمله اخلال تبدیل می گردد.

انحراف نقاط نظاره شده از تابع تولید مرزی به دو بخش U و V بستگی دارد که از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند. V جمله اخلال و U عدم کارایی می باشند.

تابع اخیر شمای کلی توابع مرزی تصادفی بوده و این روش به تحلیل مرزی تصادفی (SFA) موسوم می باشد. منطق اقتصادی تفکیک U و V این می باشد که این دو جمله اخلال تصادفی، قابل تقکیک و دارای خواص متفاوت می باشند.

تابع تولید فوق در سال 1977 توسط دو گروه اقتصاددان، همزمان و در دو قاره جهان به ادبیات اقتصادی اضافه گردید(MV وALS[1]).

جندرو، لوول، ماتروف، اشمیت(1982)، کالیراجان و فلین(1983)[2] به گونه مستقل مدل تصادفی مطرح شده توسط آیگنر، لوول و اشمیت(1977)، مئوسن و بروک(1977)[3] را مطالعه کردند تا متغیر تصادفی  را تحت این فرض که  معلوم و شناخته شده می باشد، پیش بینی کنند. بهترین پیش بینی از یک متغیر تصادفی ناشناخته (U) که مقدار ترکیبی متغیرهای تصادفی   معلوم می باشد، عبارت می باشد از پیش بینی از امید ریاضی شرطی  به شرط . پیرو فرمول بندی کالیراجان و فلین که در آن  دارای توزیع نیمه نرمال می باشد، مقدار کارایی فنی خاص هر بنگاه به وسیله فرمول زیر تخمین می خورد:

که در آن f(0) و F(0) توابع چگالی نرمال استاندارد و توزیع هستند که داریم:

 

با وجود این، ممکن می باشد عنوان گردد که با توجه با اینکه  تنها اطلاعات ناکاملی راجب  دارد پس  دارای تغییر پذیری ذاتی می باشد.

V جمله اخلال معمولی و تبیین دهنده عواملی می باشد که خارج از حوزه کنترل تولید کننده قرار دارد، از قبیل حوادث مساعد و نامساعد خارجی ( نظیر خوش شانسی، آب و هوا، عملکرد ماشین آلات) و همچنین اشتباهات اندازه گیری در آمارها و متغیرهای غیر مهم که از مدل کنار گذاشته شده می باشد. متغیرهای غیر مهمی که از مدل حذف شده اند، همگی در V مستتر می باشند. این متغیر تصادفی (V) دارای توزیع نرمال بوده و مستقل از U می باشد:

چنین فرضی با در نظر داشتن ماهیت تصادفی V و نظریه حد مرکزی ( جمله اخلال مجموع تاثیرات گوناگون، مستقل از یکدیگر می باشد) مورد تایید قرار می گیرد.

از طرف دیگر U نشان دهنده عدم کارایی و نماینده مسائلی می باشد که عدم کارایی در تولید از قبیل مهارت ها و کوشش و یا عدم کوشش مدیریت و کارکنان، اطلاعات منحصر به فرد یک بنگاه و محدودیت های اطلاعاتی و غیره را در بر می گیرد.

[1] . Aigner, Lovell, Schmidt-Meeusen, Van Den Broeck

[2] . Jondrow, Lovell, Materov, Schmidt(1982), Kalirajan, Flinn(1983)

[3] . Meeusen, Van Den Broeck(1977)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای